正确答案 ：B

解析

本题考查行政赔偿。 《国家赔偿法》第七条第四款规定，受行政机关委托的组织或者个人在行使受委托的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，委托的行政机关为赔偿义务机关。本题中对该商场内室内抽烟的人的处罚是由沿山区局委托的，应该由沿山区局负责赔偿。B项说法正确，A、C、D项说法错误。故本题答案为B。