正确答案 ：C

解析

【金标尺答案】C。本题考查行政法。
我国《国家赔偿法》第七条第四款规定：“受行政机关委托的组织或者个人在行使受委托的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，委托的行政机关为赔偿义务机关。”由题干可知，某市甲区卫健委委托某商场进行行政处罚，商场作为被委托方，不能承担赔偿责任，应由委托地甲区卫健委承担责任。故本题答案为C。